Что такое коэффициент Кальмара

Admin / Ноя.2.2016. / Нет комментариев

Инвестирование для многих стартаперов Форекс остается одним из самых привлекательных методов получения прибыли. И действительно, при минимальных затратах времени инвестор получает прибыли в размере значительно большем, если бы он вышел на рынок самостоятельно. Конечно, из статьи расходов ушла бы статья комиссионные исполнителю, однако, надо понимать, что опытный профессионал трейдинга гораздо быстрее и эффективнее получит прибыль, нежели начинающий. Для опытных трейдеров, которые и сами способны получить прибыль, что называется, на гребне волны, вложение средств в ПАММ-счета является прекрасной возможностью дополнительного дохода.

Решив всё-таки доверить свой капитал для операций успешным трейдерам, и для опытных, и для новичков возникает самый важный вопрос – кому можно вручить свои средства, чтобы их потом не потерять. Классического рейтинга при выборе ПАММа может быть недостаточно, поэтому была разработана статистическая система, включающая коэффициент Кальмара.

Просадка и её видыЧто такое коэффициент Кальмара

Прежде чем говорить о факторе восстановления, как ещё называют коэффициент Кальмара, необходимо изучить понятие просадки.

Просадкой называют некую часть депозита, которая теряется в результате убыточных сделок, под просадкой могут также понимать определенный период времени, когда такие потери продолжаются систематически, а прибыли нет. То есть, просадка является показателем влияния убытком на общее состояние счета. Разделяют 2 вида просадки:

  • фиксированная «черная полоса» — сумма, утерянная при закрытии убыточных сделок;
  • текущая – сумма включает размер незакрытых сделок, которые также влияют на общее состояние текущего депозита. Как правило, в данном случае баланс остается неизвестным, но количество материальных ресурсов в расчетном порядке меньше.

При анализе эффективности трейдинга необходимо также обращать внимание на максимальные значения, так называемое дно. Если не учитывать значение дна, можно неправильно определять величину лота, а соответственно, претерпевать убытки.

Показатель Кальмара

Так что же такое коэффициент Кальмара? Данный коэффициент был впервые разработан и описан Тэрри Янгом. Показатель демонстрирует отношение риска и доходности, при этом оценивается геометрический доход за год или даже больше.

Коэффициент Кальмара = Геометрическая доходность за год или больше / Дно просадки.Что такое коэффициент Кальмара

Надо понимать, что коэффициент Кальмара не учитывает динамику движения количества капитала. Конечно же, такие расчеты можно произвести вручную, путем дополнительных исследований нескольких точек на графике, однако такие манипуляции занимают достаточное количество времени. Наиболее оптимально используется коэффициент Кальмара для определения эффективности рабочей торговой стратегии или эффективности ПАММ-счета, а соответственно, и целесообразности вклада в него денег. Например, если доходность за 2 года составила 60%, а дно просадки – 15%, то показатель равен 60 / 15 = 4.

Что такое коэффициент Кальмара

Благоприятные показания хорошей работы – от 3 и выше. Если расчеты показывают меньший показатель, необходимо проводить реоптимизацию стратегии, а для инвестирования искать другие варианты.

Оставить комментарий